1. «Формальна» автокореляція. 2. ARCH-моделі 3. GARC Економетричні методи в економічному прогнозуванні H-моделі. 4. VAR та VEC як засоби макроекономічного моделювання 5. Асимптотичні властивості МНК-оцінок і умови їх чинності 6. Векторна модель корекції похибок. 7. Властивості коефіцієнта детермінації в регресій них моделях для різних типів часових рядів. 8. Геометричний розподіл лагів. Оцінювання у в.авторегресійному вигляді. 9. Геометричний розподіл лагів. Оцінювання у вихідному вигляді. 10. Економетричні методи в економічному прогнозуванні 11. Економічна інтерпретація інтегрованості і коінтегрованості. 12. Інтерпретація регресійних коефіцієнтів 13. Каузальність за Грейннджером 14. Коінтеграція і модель корекції похибок: випадок двох змінних. Критерій Грейнджера 15. Критерій Дікі–Фулера (варіант випадкове блукання проти тренда). Моделі для змінних, стаціонарних з точністю до тренда. 16. Критерій Дікі–Фулера. Модифікований к ритерій Дікі–Фулера 17. Критерій Йогансена. 18. Метод інструментальних змінних 19. Метод максимальної правдободібності для регресії. 20. Моделі ARMA. Умови стаціонарності та оборотності 21. Моделі з лаговими змінними. Класифікація. Інтерпретація регресійних коефіцієнтів 22. Моделювання попиту та пропозиції за допомогою систем симультативних рівнянь. 23. Модель адаптивних очікувань. 24. Модель з випадковими ефектами. 25. Модель з фіксованими ефектами 26. Модель логіт 27. Модель пробіт 28. Модель тобіт. 29. Модель часткового пристосування. 30. Необмежені моделі зі скінченною довжиною лагу. 31. Неправильне визначення функціональною форми. Наслідки. Діагностика. Методи вирішення проблеми. 32. Обернені зв’язки. Наслідки. Методи вирішення проблеми. 33. Особливості регресійного аналізу у випадки стаціонарних, але сильно автокорельованих часових рядів. 34. Особливості регресійного аналізу у випадку тренд-стаціонарних часових рядів. 35. Переваги панельних даних. Види моделей для панельних даних. 36. Переваги та недоліки необмежених VAR. 37. Поліноміальний розподіл лагів. 38. Порівняння і вибір моделей регресії. 39. Похибки вимірювання. Наслідки. Методи вирішення проблеми. 40. Проксі-змінні 41. Пропущення важливих змінних. Наслідки. Діагностика. Методи вирішення проблеми. 42. Розподіл лагів Паскаля 43. Скінченновимірні властивості МНК-оцінок і умови їх чинності 44. Стратегія дій у випадку виявлення автокореляції. 45. Структурні моделі векторної авторегресії 46. Схема дослідження залежностей між часовими рядами. 47. Типи часових рядів. Хибна регресія. 48. Узагальнена модель логіт. 49. Узагальнена модель пробіт. 50. Фіктивні змінні
Просмотров: 1940 | Загрузок: 620
Все материалы на данном сайте предназначены исключительно для ознакомления. Администрация не несёт ответственности за ссылки, размещённые на данном ресурсе. Проследовав по ссылке, Вы берёте на себя полную ответственность за дальнейшее использование и распространение находящегося там контента. Начиная загрузку, Вы подтверждаете своё согласие с данными утверждениями.
| Рейтинг: 5.0 |
