1. «Формальна» автокореляція.
2. ARCH-моделі
3. GARC Економетричні методи в економічному прогнозуванні H-моделі.
4. VAR та VEC як засоби макроекономічного моделювання
5. Асимптотичні властивості МНК-оцінок і умови їх чинності
6. Векторна модель корекції похибок.
7. Властивості коефіцієнта детермінації в регресій них моделях для різних типів часових рядів.
8. Геометричний розподіл лагів. Оцінювання у в.авторегресійному вигляді.
9. Геометричний розподіл лагів. Оцінювання у вихідному вигляді.
10. Економетричні методи в економічному прогнозуванні
11. Економічна інтерпретація інтегрованості і коінтегрованості.
12. Інтерпретація регресійних коефіцієнтів
13. Каузальність за Грейннджером
14. Коінтеграція і модель корекції похибок: випадок двох змінних. Критерій Грейнджера
15. Критерій Дікі–Фулера (варіант випадкове блукання проти тренда). Моделі для змінних, стаціонарних з точністю до тренда...